Credit Risk Specialist
La risorsa scelta si occuperà delle seguenti attività:
- Coordinamento sviluppo modelli di credit risk management regolamentari;
- Sviluppo e manutenzione strumenti di simulazione del capitale assorbito per il rischio di credito;
- Sviluppo modelli di credit risk management gestionali/contabili (IFRS9, Stress Test, Climate Risk, etc).
Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in materie economiche, scientifiche o statistiche;
- Almeno 3 anni di esperienza nella funzione Risk Management di banche, istituti di credito o in primarie società di consulenza;
- Conoscenza del contesto normativo Basilea 2/3 e ai suoi recepimenti in ambito europeo e nazionale, e del framework di sviluppo dei modelli statistici PD, LGD, EAD ai fini regolamentari;
- Conoscenza del framework contabile IFRS 9 e delle logiche di calcolo della Expected Credit Loss;
- Autonomia nello sviluppo di programmi in linguaggio SAS, finalizzati a manipolazione basi dati e predisposizione analisi statistiche;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Buona conoscenza dei principali tool informatici MS Office.
- Capacità di elaborazione, analisi, sintesi e presentazione dei dati;
- Attitudine al problem solving;
- Propensione al lavoro di gruppo e per obiettivi
Sede di lavoro: Lombardia
CANDIDATI
L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77) – Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276/03